株におけるゴールデンクロスの勝率は35.71%!過去20年間のデータから徹底検証

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株式投資におけるゴールデンクロスの勝率はどれくらいなのか、知りたいと思っていませんか?

ゴールデンクロスは有名な売買ポイントであり、一般的には狙い目とされています。

そんなゴールデンクロスの勝率が実際のところどうなのか、勝てるのかどうか、気になりますよね。

とはいえ、ゴールデンクロスの勝率がどうなのか自分で計算するのは手間がかかります。

そこで今回は、株式投資におけるゴールデンクロスの勝率を徹底調査!

過去20年間のデータをもとに、さまざまな銘柄でゴールデンクロスの勝率を検証しました。

さらにゴールデンクロスの勝率を上げるコツを、約3,000人の塾生を誇る投資塾「株塾」の運営者である私たちが、株のプロとしてお伝えします。

ゴールデンクロスで本当に勝てるかどうか不安な方は、ぜひ参考にしてくださいね。

【相場流株技術用語】くちばし・逆くちばしとは?株初心者にもわかりやすく解説

目次

ゴールデンクロスの勝率は35.71%

ゴールデンクロスの勝率は、35.71%です。

今回、過去20年間のデータをもとに、ゴールデンクロスが発生したタイミングで取引をしていくと勝率はどうなるか、独自に徹底検証しました。

対象とした銘柄は、日経平均株価の値動きと連動する「NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信(1321)」です。

なお、5日移動平均線と25日移動平均線のゴールデンクロスの場合であり、ゴールデンクロスとデッドクロスを売買タイミングとしています。

20年間、ゴールデンクロスをもとに取引した場合、結果は下記の通りとなりました。

ゴールデンクロス,勝率,5日25日

グラフはトレードによる合計損益の推移を表しています。

買いと空売りそれぞれを、1取引当たり10万円で実施した場合、20年間で合計損益は+40,620円でした。

勝率は35.71%ですが、最終的に利益を出して終えられていますね。

実際のチャート画面は下記の図のようになっており、月に1回程度の頻度でゴールデンクロスもしくはデッドクロスが出現していることがわかります。

ゴールデンクロス,勝率,売買タイミング,5日25日

詳しいトレード結果は以下の表にまとめました。

名称 買い+空売り 買いのみ(ロング) 空売りのみ(ショート)
勝率 35.71% 42.86% 28.57%
合計損益 40,620円 97,740円 -57,120円
総利益 446,370円 274,110円 172,260円
総損失 -405,750円 -176,370円 -229,380円
平均損益 161.19円 775.71円 -453.33円
平均利益 4,959.67円 5,076.11円 4,785円
平均損失 -2,520.19円 -2,484.08円 -2,548.67円

ゴールデンクロスの定義が変われば勝率も変わる

ゴールデンクロスは、短期移動平均線が長期移動平均線を下から上に突き抜けることを指します。

そのため、短期・長期の期間次第でゴールデンクロスの場所は変わってきます。

25日移動平均線と75日移動平均線のゴールデンクロスの場合、勝率は28.77%に変わるのです。

ゴールデンクロス,勝率,25日75日

さらに20年間の合計損益は-3,600円であり、損失で終わってしまっています。

ゴールデンクロスの発生タイミングも、5日・25日の組み合わせよりも減っています。

ゴールデンクロス,勝率,売買タイミング,25日75日

詳しいトレード結果は以下の通り。

名称 買い+空売り 買いのみ(ロング) 空売りのみ(ショート)
勝率 28.77% 38.89% 18.92%
合計損益 -3,600円 67,380円 -70,980円
総利益 219,920円 175,910円 44,010円
総損失 -223,520円 -108,530円 -114,990円
平均損益 -49.32円 1,871.67円 -1,918.38円
平均利益 10,472.38円 12,565円 6,287.14円
平均損失 -4,298.46円 -4,933.18円 -3,833円

ゴールデンクロスの勝率は、移動平均線の設定次第で変わることを覚えておきましょう。

銘柄別ゴールデンクロスの勝率一覧表

銘柄によっても、ゴールデンクロスの勝率は変わってきます。

日本の代表的な銘柄のゴールデンクロスの勝率を、2004年5月から2024年5月までの20年間でどうなるか、独自に徹底検証しました。

どれも1取引の投資金額は10万円、ゴールデンクロス・デッドクロスで売買した場合の結果です。

銘柄名 5日/25日移動平均線の場合 25日/75日移動平均線の場合
勝率 合計損益 勝率 合計損益
トヨタ(7203) 27.48% -280,309円 36.92% 138,571円
三菱UFJ(8306) 34.93% -3,552.5円 35.8% 18,549円
キーエンス(6861) 33.96% -232,950円 31.43% 17,530円
東京エレクトロン(8035) 36.12% -30円 35.14% -20,750円
ソニーグループ(6758) 35.45% 132,720円 45.45% 277,210円
NTT(9432) 30.71% -165,848.1円 23.33% -239,610.8円
三菱商事(8058) 36% 148,185円 36.99% 138,489円
日立(6501) 39.68% 24,995円 45.07% 206,710円
ファーストリテイリング(9983) 32.79% -25,310円 36.47% -100,230円
三井住友FG(8316) 29.21% -88,811円 36.71% 138,556円

銘柄が変われば、ゴールデンクロスの勝率も変わりますし、合計損益も変わってきます。

勝率が高くても、結果マイナスになっていては意味がありません。

ただゴールデンクロスだというだけで取引をしても、なかなか勝ちにくいことがわかりますね。

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ゴールデンクロスで株の勝率は上がる?

ゴールデンクロスを意識することで、株の勝率は上がる可能性があります。

とはいえ、ゴールデンクロスの勝率は決して高いとは言えないですよね。

トレードの内容によっては、損失を抱えてしまう可能性も十分あります。

ゴールデンクロスでも勝てない理由をまとめました。

ゴールデンクロスだから上がるとは限らない

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ゴールデンクロスだからといって、株価がその後上がっていくとは限りません。

ゴールデンクロス直後は一瞬上がったとしても、そのまま下落し続けていってしまう可能性はあります。

特に注意しておきたいのが、長期移動平均線が下向きになっているときのゴールデンクロス。

全体の相場では下落方向に動いているため、ゴールデンクロスが発生しても一時的に上がるだけで終わってしまいます。

下落相場でも稼げる方法とは?空売りでトレードの機会を広げよう

正しい使い方をしなければ勝率は上がらない

ゴールデンクロスは、正しい使い方をしていなければ勝率は上がりません。

ただただゴールデンクロスだからと取引を続けていると、負けてしまう局面でもトレードをすることとなり、結果負けてしまいます。

勝率を上げるためにも、勝てるゴールデンクロスを覚えましょう。

正しい使い方をマスターして、勝率を上げられれば、利益も増えていきますよ。

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株の勝率を上げる!ゴールデンクロスの正しい使い方

ゴールデンクロスの正しい使い方を押さえて、株の勝率を上げましょう。

勝率が上がるゴールデンクロスの使い方は、以下の通り。

  • 上昇トレンドでのゴールデンクロスを狙う
  • 手仕舞うタイミングはトレンド転換点
  • 交差の角度が急であるほど信頼度は高い
  • 短期・長期移動平均線どちらも上向きなら信頼度は高い

一つずつ確認していきましょう。

上昇トレンドでのゴールデンクロスを狙う

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上昇トレンドでのゴールデンクロスを狙いましょう。

相場自体が上昇トレンドにある中でのゴールデンクロスは、大きな株価上昇につながりやすいです。

上昇トレンドかどうか見極めるなら、トレンド系のテクニカル指標を使いましょう。

また相場流の技術であれば、下半身やN大などがオススメです。

トレンド系のテクニカル指標一例

  • 移動平均線
  • 一目均衡表
  • フィボナッチ
  • ボリンジャーバンド
  • ピボット

一目均衡表は意味ない?本当は意味がある理由と根拠を徹底解説

手仕舞うタイミングはトレンド転換点

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ゴールデンクロスで上昇トレンドに乗ったのであれば、トレンド転換点で手仕舞いましょう。

デッドクロスで手仕舞うのも一つの手ではありますが、ある程度下がってから手仕舞うことになるため、その分利益は小さくなってしまいます。

トレンド転換を見極める方法はたくさんありますから、いろいろ試してみましょう。

オススメはエリオット波動や首吊り線、相場流「逆下半身」です。

また直近の高値・安値も意識しておくと、「高値に近いからそろそろ下落しそう」と、トレンド転換を見極めやすくなりますよ。

エリオット波動とは?基本原則や利益を出すコツをプロが徹底解説

交差の角度が垂直に近いほど信頼度は高い

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ゴールデンクロスの交差の角度が、垂直に近いほど、株価上昇の信頼度は高いといえます。

短期移動平均線が垂直になるということは、それだけ上昇の勢いが強い状況ということです。

買いが買いを呼ぶ展開にもなりやすいですから、買いを入れておけば大きな利益を狙えます。

長期移動平均線が下向き(下落トレンド)の場合は、垂直に交わっていたとしても一時的な上昇となる可能性が高いため注意してください。

短期・長期移動平均線どちらも上向きなら信頼度は高い

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短期・長期移動平均線がどちらも上向きでのゴールデンクロスは、株価上昇の可能性が高いです。

長期的に見て上昇トレンド中、そのうえで更に短期でも上昇している状態ですから、利益を狙いやすい状況だといえます。

逆に下向きの場合は、ゴールデンクロスでもだましとなる可能性が高いため、トレードは避けておきましょう。

200日移動平均線とは?利益を生み出すための設定・コツをプロ目線で徹底解説

まとめ

ゴールデンクロスで重要なのは、「どういう局面でゴールデンクロスが発生しているか」です。

正しいゴールデンクロスの使い方を学んで、株の勝率を上げていきましょう。

ゴールデンクロスを使いこなすためにも、他の指標やテクニックを覚えておくと、さらに勝率は上がります。

株の技術を磨きたい方は、ぜひアジア最大の投資塾「株塾」をのぞいてみてくださいね。

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この記事の監修者

監修者プロフィール

トレード歴40年の株職人。“株匠” を目指している。
20歳で株の売買を始めてから20年間、
「日本郵船」1銘柄のみの「売り」「買い」に集中、大きな利益を重ねる。
その後、宮本武蔵が洞窟に籠もるかの如く、チャートと建玉の研究に没頭する。

現在も、チャートと建玉の操作のトレード手法をさらに極めるべく精進を重ねており、
日本株、米国株、イタリア指数、イギリス指数、ユーロ指数、金、原油、コーン、FXなど、
どの市場でも大きな利益を生み出している。

ラジオNIKKEI「相場師朗の株は技術だ!」でキャスターを務める。
東京証券取引所北浜投資塾講師、日本経済新聞社お金の学校講師。

この記事を書いた人

著者プロフィール
根本 卓(株塾・インテク運営責任者)
1年間勉強・練習後に2013年から株式投資を運用資金30万円から開始。

地道に続け、7年後に月500万円の利益を出せるように。

その経験を活かし、株塾サービスに反映・インテク記事を書いています。

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