株のゴールデンクロス勝率は35％！過去20年分のデータからだましを避けて利益を出す実践的な使い方

今回の検証では、株のゴールデンクロスの勝率は35.71％でした。

35.71％だけを見ると、「思ったより低い」と感じるかもしれません。

ただし、投資では勝率だけで結果は決まりません。移動平均線の設定、相場のトレンド、利益と損失の幅まで含めて見る必要があるのです。

本記事では、過去20年の検証データをもとに、ゴールデンクロスの勝率がどのように変わるのか見ていきます。

だましを避けるために確認したいポイントや、実際のトレードでの考え方もわかりやすく解説します。

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ゴールデンクロスの勝率は35.71％！実際の検証データと結果

ゴールデンクロスは、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上へ抜く形です。

一般に上昇のサインとして見られますが、勝率は設定や相場環境で変わります。

ここでは、元記事で行った過去20年の検証結果を、数字と損益の両面から確認していきます。

ゴールデンクロス｜5日と25日の組み合わせによる勝率

「株 ゴールデンクロス 勝率」を考えるうえで、まず見たいのが5日移動平均線と25日移動平均線の組み合わせです。

独自のバックテストでは、NEXT FUNDS 日経225連動型（1321）で、5日線が25日線を上抜くゴールデンクロスと、反対のデッドクロスを売買シグナルにした場合、買い＋空売りの勝率は35.71％でした。

一方、買いのみの勝率は42.86％、空売りのみは28.57％です。

同じ期間設定でも、取引方向によって結果が異なることがわかります。

1取引10万円として検証した20年間の合計損益は、買い＋空売りで＋40,620円でした。

勝率35.71％でも合計損益はプラスなので、勝率だけを見て手法の良し悪しを決めないことが重要です。

参考記事のチャートでは、ゴールデンクロスまたはデッドクロスは月1回程度の頻度で確認されています。

詳しい結果は以下の表で確認できます。

名称	買い＋空売り	買いのみ（ロング）	空売りのみ（ショート）
勝率	35.71％	42.86％	28.57％
合計損益	40,620円	97,740円	－57,120円
総利益	446,370円	274,110円	172,260円
総損失	－405,750円	－176,370円	－229,380円
平均損益	161.19円	775.71円	－453.33円
平均利益	4,959.67円	5,076.11円	4,785円
平均損失	－2,520.19円	－2,484.08円	－2,548.67円

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ゴールデンクロス｜25日と75日の組み合わせによる勝率

次に、期間を25日線と75日線へ広げた場合を見ます。

 

ゴールデンクロスの意味は同じですが、移動平均線の期間が長くなるほど、クロスが発生する位置や回数は変わります。

この検証では、25日×75日の買い＋空売りの勝率は28.77％でした。

20年間の合計損益は－3,600円です。

買いのみでは勝率38.89％・合計損益67,380円、空売りのみでは勝率18.92％・合計損益－70,980円でした。

5日×25日よりクロスの発生回数も少なくなっています。

つまり、「ゴールデンクロス」という名前だけでなく、何日線を組み合わせるかまで確認する必要があります。

詳しい結果は以下の通りです。

名称	買い＋空売り	買いのみ（ロング）	空売りのみ（ショート）
勝率	28.77％	38.89％	18.92％
合計損益	－3,600円	67,380円	－70,980円
総利益	219,920円	175,910円	44,010円
総損失	－223,520円	－108,530円	－114,990円
平均損益	－49.32円	1,871.67円	－1,918.38円
平均利益	10,472.38円	12,565円	6,287.14円
平均損失	－4,298.46円	－4,933.18円	－3,833円

この結果は今回の検証条件での数値です。

設定を変えると勝率や損益も変わるため、35.71％や28.77％を普遍的な勝率と考えないようにしましょう。

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銘柄別ゴールデンクロスの勝率一覧表

ゴールデンクロスの勝率は、移動平均線の期間だけでなく銘柄によっても変わります。

参考記事では、日本の代表的な銘柄を対象に、2004年5月から2024年5月までの20年間を独自検証しています。

1取引の金額は10万円で、ゴールデンクロスとデッドクロスを売買シグナルにした結果です。

	銘柄名	5日/25日移動平均線の場合		25日/75日移動平均線の場合
勝率		合計損益	勝率	合計損益
トヨタ（7203）	27.48％	－280,309円	36.92％	138,571円
三菱UFJ（8306）	34.93％	－3,552.5円	35.8％	18,549円
キーエンス（6861）	33.96％	－232,950円	31.43％	17,530円
東京エレクトロン（8035）	36.12％	－30円	35.14％	－20,750円
ソニーグループ（6758）	35.45％	132,720円	45.45％	277,210円
NTT（9432）	30.71％	－165,848.1円	23.33％	－239,610.8円
三菱商事（8058）	36％	148,185円	36.99％	138,489円
日立（6501）	39.68％	24,995円	45.07％	206,710円
ファーストリテイリング（9983）	32.79％	－25,310円	36.47％	－100,230円
三井住友FG（8316）	29.21％	－88,811円	36.71％	138,556円

表を見ると、同じ5日×25日でも銘柄ごとに勝率と合計損益が異なります。

25日×75日へ変えた場合も同様です。

たとえば、勝率が高くても合計損益がマイナスのケースがあります。

反対に、勝率が40％台でも合計損益がプラスになっているケースも見られます。

そのため、ゴールデンクロスを評価するときは、勝率だけでなく合計損益や平均利益・平均損失なども合わせて見ることが大切です。

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ゴールデンクロスで株の勝率は上がる？

ゴールデンクロスを意識することで、株の勝率は上がる可能性があります。

ゴールデンクロスだけを見れば、株の勝率が上がるとは言い切れません。

参考記事の検証でも、設定や銘柄によって勝率は大きく変わっています。

さらに、損益がプラスかマイナスかも勝率だけでは判断できません。

ゴールデンクロスは「買えば勝てるサイン」ではなく、相場の流れを確認する判断材料の一つとして捉えると理解しやすくなるでしょう。

ゴールデンクロスのサインが出たからといって必ず上がるわけではない

ゴールデンクロスが出ても、株価が上がり続けるとは限りません。

クロス直後に上昇しても、その後に下落へ戻るケースがあります。

いわゆる「だまし」です。

特に確認したいのが、長期移動平均線の向きです。

長期線が下向きなら、相場全体は下落方向にある可能性があり、短期的な反発でゴールデンクロスが出ても上昇が続かない場合があります。

クロスの有無だけでなく、長期線の向きや市場全体の流れも合わせて確認しましょう。

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正しい使い方をしなければ勝率は上がらない

ゴールデンクロスを使うときは、サインだけで機械的に判断しないことが重要です

同じゴールデンクロスでも、上昇トレンド中なのか、下落トレンド中の一時的な反発なのかで意味合いは変わります。

また、勝率だけを上げようとすると、利益幅と損失幅のバランスを見落としやすくなるかもしれません。

勝率・損益・トレンドをセットで確認すると、判断の偏りを減らせるでしょう。

まずは「どの条件がそろったときのゴールデンクロスか」を整理して見ることが大切です。

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勝率を底上げするゴールデンクロスの具体例

ゴールデンクロスの形だけでなく、相場の背景も確認すると、だましを見分ける材料が増えます。

ここでは参考記事で挙げている4つのポイントを、役割が重ならないよう整理します。

 

・上昇トレンドの中で発生しているか確認する

・手仕舞いの基準をトレンド転換に置く

・交差の角度を上昇の勢いを見る材料にする

・短期線と長期線の向きを両方確認する

 

一つだけで判断せず、複数の条件を組み合わせて見ていきましょう。

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上昇トレンドでのゴールデンクロスを狙う

上昇トレンドでのゴールデンクロスを狙いましょう。

ゴールデンクロスは、上昇トレンドの継続を確認する材料として使うと理解しやすくなります。

たとえば、長期移動平均線が上向きで、株価も長期線より上にある場面なら、全体の流れと短期の動きが同じ方向を向いているか確認できます。

上昇トレンドかどうかは、移動平均線だけでなく、元記事で挙げている一目均衡表やボリンジャーバンドなど、ほかのテクニカル指標も参考になるでしょう。

相場流の技術では、下半身やN大などもトレンド判断の材料として紹介されています。

 

トレンド系のテクニカル指標一例

移動平均線

一目均衡表

フィボナッチ

ボリンジャーバンド

ピボット

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手仕舞うタイミングはトレンド転換点

ゴールデンクロスで上昇トレンドを確認できた場合でも、出口を考えずに保有し続けると、それまでの利益が縮小することがあります。

デッドクロスを手仕舞いの目安にする方法もあります。

ただし、デッドクロスは株価がある程度下がった後に出ることがあるため、判断が遅くなるケースも見逃せません。

元記事では、エリオット波動や首吊り線、相場流の「逆下半身」などもトレンド転換を確認する材料として挙げています。

さらに、直近の高値・安値も確認すると、どこで値動きが止まりやすいかを考える材料になります。

大切なのは、一つのサインだけで出口を決めないことです。

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交差の角度が垂直に近いほど信頼度は高い

交差の角度は、短期的な値動きの勢いを見る材料の一つです。

短期移動平均線が急角度で上向いている場面は、直近の株価上昇が大きかったことを示します。

ただし、角度が急だからといって、その後の上昇が保証されるわけではありません。

特に長期移動平均線が下向きなら、短期線が急上昇してクロスしても、一時的な反発に終わる可能性があります。

角度を見る場合も、長期線の向きや出来高、直近の高値などと組み合わせて判断材料を増やしましょう。

短期・長期移動平均線どちらも上向きなら信頼度は高い

短期線と長期線がどちらも上向きなら、短期と長期の値動きが同じ方向を向いていることを確認できます。

これは上昇トレンドを判断する一つの材料になりますが、ゴールデンクロス後の上昇を保証するものではありません。

直近の高値が近い場合や、出来高が乏しい場合などは値動きが伸びないこともあります。

「両方の線が上向きか」に加えて、相場全体の流れや上値の余地も確認すると、より多角的に見られます。

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実際のトレードでゴールデンクロスを使う場面と戦略

相場の状況を確認できたら、次はゴールデンクロスをどの場面で使うかを整理します。

ここで紹介するのは売買を勧めるものではなく、元記事で扱っている判断手順の考え方です。

条件を事前に決めておくと、サインが出るたびに判断がぶれにくくなります。

上昇トレンドの押し目で再クロスを狙う手法

5日線と25日線を使い、上昇トレンド中の押し目から再びクロスする場面を見る考え方です。

長期線が上向きで株価がその上にある状態から、一時的な下落で短期線が長期線を下回ることがあります。

その後、短期線が再び長期線を上回るなら、押し目から上昇方向へ戻ったかを確認する材料になります。

ただし、再クロスだけで判断せず、長期線の向きや直近高値、出来高なども合わせて確認することが重要です。

出来高の増加を伴うレンジ抜けのタイミング

25日線と75日線など、やや長めの移動平均線では、レンジ上抜けと出来高を組み合わせて見る方法があります。

短期線が長期線へ下から近づく場面で、株価が直近の高値圏を上抜けるかを確認します。

さらに出来高が普段より増えていれば、値動きに参加している投資家が増えているかを判断する手がかりになります。

出来高の増加だけで上昇が続くとは限りません。クロス、レンジ上抜け、長期線の向きなどを合わせて見ることが大切です。

利益確定や損切りのポイントを事前に決めておく

エントリーを検討する前に、利益確定と損切りの基準を決めておくことは、勝率とは別の重要な視点です。

ゴールデンクロス後に上昇した場合でも、どこまで利益を伸ばすかを決めていなければ、反落で利益が小さくなることがあります。

反対に、想定と逆へ動いたときの損失幅を決めておけば、一度の失敗が全体の損益へ与える影響を管理しやすくなるでしょう。

元記事では直近の高値・安値や日足の陰線などを出口判断の材料として挙げています。

勝率だけではなく、1回あたりの利益と損失の幅まで含めて考えましょう。

初心者がゴールデンクロスで損をしないための注意点

ゴールデンクロスはチャート上で見つけやすい一方、サインだけで判断するとだましに遭うことがあります。

初心者の方ほど、「クロスしたから上がるはず」と決めつけず、長期線の向きや直近の価格帯を確認することが大切です。

ここでは、元記事で挙げている3つの注意点を整理していきます。

長期移動平均線が下向きの相場には手を出さない

長期移動平均線が右肩下がりの場面では、ゴールデンクロスが出ても慎重に見る必要があります。

全体の流れが下向きなら、一時的な反発で短期線が上向いても、その後に再び下落へ戻ることがあります。

このような場面では、「クロスした」という形より、長期線の向きや株価が長期線の上に定着しているかを確認するほうが重要です。

見出しのように「手を出さない」という選択肢も含め、無理にサインへ反応しない考え方がリスク管理につながります。

サイン発生直後の高値掴みによる反落リスク

ゴールデンクロスがはっきり確認できた時点で、株価がすでに大きく上昇していることがあります。

そのすぐ上に直近高値や過去に売買が集中した価格帯があると、利益確定の売りなどで上値が重くなる場合があります。

そのため、サイン発生直後に判断を急ぐのではなく、現在の株価から上値までどのくらい余地があるかを確認することが大切です。

ゴールデンクロスとあわせて、直近高値・安値や出来高も見ておきましょう。

過去データに頼った過度な勝率の最適化を避ける

過去データで勝率が最も高くなるように、移動平均線の期間を細かく調整しすぎると、過去の相場だけに合った設定になることがあります。

ある期間で好成績でも、別の相場環境で同じ結果になるとは限りません。

勝率の数字だけを追うのではなく、標準的な期間設定を基準にしながら、複数の相場環境で結果を見ることが重要です。

「過去に当たった設定」より、「なぜその条件で機能したのか」まで考えると、過度な最適化を避けやすくなります。

デッドクロスなど関連用語との違いと組み合わせ方

ゴールデンクロスの見方を深めるには、デッドクロスやほかのテクニカル指標との違いも押さえておくと理解しやすくなります。

単一の指標だけで結論を出さず、それぞれが何を示しているのかを分けて考えましょう。

下落のサインを示すデッドクロスとの違い

デッドクロスは、短期移動平均線が長期移動平均線を上から下へ抜く現象です。

ゴールデンクロスとは反対の形になります。

一般に下落方向への変化を見る材料として使われますが、サインが出た時点ですでに株価が下がっている場合もあります。

そのため、ゴールデンクロスで見た上昇トレンドの終了を確認する材料にはなりますが、デッドクロスだけで利益確定の時期を決める必要はありません。

直近の高値・安値やローソク足など、ほかの転換サインと合わせて見ると判断材料を増やせるはずです。

オシレーター系指標や他のテクニカル手法との併用

移動平均線はトレンドの方向を見るのに役立ちますが、それだけでは相場の過熱感を把握しにくい面も少なくありません。

参考記事では、補助指標としてRSIやMACDを併用する方法を挙げています。

たとえば、ゴールデンクロスが出たときにRSIも確認すれば、少なくとも買われすぎの水準にあるかどうかを別の角度から見られます。

一つの指標で「上がる」と決めるのではなく、役割の違う指標を組み合わせて確認することが大切です。

よくある質問

ゴールデンクロスの勝率が35.71％って、低くないですか？

低いと感じても、勝率だけでは手法の良し悪しを判断できません。

参考記事の5日×25日の検証では、買い＋空売りの勝率は35.71％でしたが、20年間の合計損益は＋40,620円でした。

一方、25日×75日では勝率28.77％、合計損益－3,600円です。

このように、勝率だけでなく平均利益・平均損失や合計損益まで見る必要があります。

どの移動平均線の組み合わせで見るのがいいですか？

目的によって異なります。

 

・5日×25日：短期の値動きを確認しやすい組み合わせです。

・25日×75日：中期的なトレンドを見るときの候補になります。

・75日×200日：より長期の流れを確認する目的で使われます。

どれが絶対に優れているというわけではありません。

自分がどのくらいの期間で相場を見るのかに合わせて考えましょう。

ゴールデンクロスでだまされないコツはありますか？

あります。

長期線の向き、出来高、直近の高値・安値を一緒に確認するのがポイントです。

・長期移動平均線が上向きか確認する

・出来高が増えているか確認する

・直近の高値や節目を上抜けているか確認する

「クロスが出たらすぐ判断する」のではなく、複数の条件がそろっているかを見ると、だましを見分ける材料が増えます。

まとめ

ゴールデンクロスの勝率は、いつも同じではありません。

参考記事の検証では、5日×25日の買い＋空売りで35.71％、25日×75日で28.77％という結果でした。

ただし、銘柄や期間設定によって数値は変わります。

さらに、勝率が高ければ合計損益も必ず良くなるわけではありません。

ゴールデンクロスを見るときは、

・長期・短期の移動平均線の向き

・相場全体のトレンド

・出来高や直近の高値・安値

・利益確定と損切りの基準

を組み合わせて確認することが重要です。

ゴールデンクロスは「買えば勝てるサイン」ではなく、相場を整理するための判断材料の一つです。

設定・トレンド・出口の3つをセットで考えることで、勝率だけに振り回されにくくなります。

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株価チャートを見ていると、

「今は買っていい場面なのか」
「もう少し待つべきなのか」
「この上昇は続くのか、それとも一時的なものなのか」

「そもそも、チャートのサインがわからない」

など、判断に迷う場面は少なくないでしょう。

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【株塾受講者の声】