バルサラの破産確率とは？表の見方とリスク回避の方法を解説

バルサラの破産確率とはいったい何なのか、自分の破産確率はどのくらいなのか知りたいと思っていませんか？

投資をやっているけれど、今後破産しないか心配…。

そこで今回は、バルサラの破産確率とは何なのか、正しい表とその見方を徹底解説します。

アジア最大級の投資塾である「株塾」を運営している私たちが、投資のプロとしてあなたの破産確率をお伝えします。

自分の今の投資手法が正しいのかどうか確認したい方は、ぜひ参考にしてくださいね。

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バルサラの破産確率とは

バルサラの破産確率とは、フランスの数学者ナウザー・バルサラが考案した数学理論です。

勝率や損益率などから、どのくらいの確率で破産するかを計算できます。

バルサラの破産確率を使えば、「今の投資手法に破産する危険があるかどうか」がわかるわけですね。

破産確率が高ければ、投資手法を見直す必要があるのです。

数学理論の一つ

バルサラの破産確率は数学理論の一つです。

そのため計算式で破産する確率を求められるのですが、非常に複雑で難解な式となっています。

破産確率を求める式は以下の通りです。

上記の複雑な式を覚える必要はありません。

バルサラの破産確率表を使えば、自分の状況と照らし合わせるだけで破産確率がわかります。

破産確率＝資金0になる確率

バルサラの破産確率における破産は、「資金が0になること」です。

いわゆる人生レベルでの「破産」ではありません。

例えば10万円で投資をしているなら、その10万円が0になったら破産というわけですね。

破産確率100％はもちろん、10％でも「資金が0になる」と考えれば十分高い数値です。

トレード方針の参考にできる

バルサラの破産確率を知ることによって、トレード方針の参考にできます。

現在の投資手法が間違っていないかの確認になりますし、破産確率が高ければ「どこを見直すべきか」考えられますね。

トレードのルールを決めているのであれば、そこから修正する必要があるかもしれません。

自分の資金率の場合、破産しないためにはどれくらいの勝率が必要になってくるのか、バルサラの破産確率で確認できるわけですよ。

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バルサラの破産確率表

自分の破産確率を知りたいなら、バルサラの破産確率表を確認してみましょう。

注意したいのが、バルサラの破産確率表にはリスクにさらす資金率次第で内容が変わるということ。

「1回のトレードでどれくらいの損失を出してもいいか」という基準で、表が変わってくるのです。

破産確率表の見方から、どの資金率設定の表を見ればいいかまで解説します。

表の見方

バルサラの破産確率表では、主に3つの指標を確認します。

勝率・損益率（ペイオフレシオ）・リスクにさらす資金率の3つです。

それぞれどのような指標なのか、自分に置き換えて確認してみましょう。

勝率

バルサラの破産確率では、勝率がどれくらいか確認する必要があります。

例えば100回やって60回勝つなら、勝率は60％です。

自身のトレードを振り返り、勝率がどれくらいか確認してみましょう。

勝率が低ければ低いほど、破産確率は高くなりやすいです。

損益率（ペイオフレシオ）

損益率（ペイオフレシオ）も、バルサラの破産確率では重要な指標です。

平均利益が平均損失の何倍かを示す数値であり、高ければ高いほど、利益が出せていることになります。

例えば、平均利益が10,000円、平均損失が5,000円だとすると、損益率は2です。

もしも平均利益が20,000円なら、損益率は4になるわけですね。

リスクにさらす資金率

リスクにさらす資金率とは、1回のトレードでどれくらいの損失を出してもいいかという割合のことです。

例えば総資金が100,000円として、1回のトレードで許せる最大損失が1,000円とします。

すると、1,000÷100,000で0.01、パーセントにすると1％となります。

この場合、100回連続で損失を出すと、手元の資金がなくなり破産するわけですね。

リスクにさらす資金率が高くなるほど、破産する確率も高くなります。

資金率2％で考えるのがオススメ

一般的に、リスクにさらす資金率は2％がオススメです。

資金率2％の場合のバルサラの破産確率表を見てみましょう。

つまり、100万円の資金で投資しているとすれば、1回のトレードで2万円を最大損失のラインとした場合が、資金率2％ですね。

勝率が50％の場合、損益率が1の場合の破産確率は99.4％です。

一方、勝率は同じままで損益率が1.5になれば破産確率は0％となります。

損益率はそのままで、勝率が55％に上がった場合でも、破産確率は0％です。

基本的に、破産確率が0％かどうかで見るようにしましょう。

1％でも十分小さく感じるかもしれませんが、破産する可能性がそれだけあると考えれば十分大きな数値ですね。

資金率が変われば破産確率も変わる

リスクにさらす資金率が変われば、破産確率も変わります。

100万円の資金に対して、1回のトレードで出る損失が10万円か1万円かでは、その後の破産確率に違いがあるのは明白ですよね。

資金率10％の場合、バルサラの破産確率表がどう変わるか見てみましょう。

100万円の資金で投資しているとすると、1回のトレードで10万円を最大損失のラインとした場合です。

資金率2％の表と比べて、0％でない部分が増えています。

勝率が40％の場合、損益率が3だとしても、破産確率は2.5％と高めです。

続いて、資金率30％の表を見てみましょう。

さらに0％の部分は少なくなり、破産確率100％の部分は多くなりました。

リスクにさらす資金率が上がれば上がる程、破産する確率は上がっていくことがわかりますね。

勝率や損益率も重要ですが、1回のトレードでいくらまで損失を許すかも非常に重要なのです。

リスクにさらす資金率は2％に抑えることを意識しましょう。

そのうえで、自分のトレードの勝率や損益率と照らし合わせて、破産確率を確認してくださいね。

バルサラの破産確率がすぐわかる計算ツール

表を見るのも面倒な方は、バルサラの破産確率がすぐわかる計算ツールを使いましょう。

オススメは下記の計算ツールです。

バルサラの破産確率計算機と破産確率計算表

4つの項目を入力すれば、すぐに破産確率が求められますよ。

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投資の技術を磨くのが一番大事

バルサラの破産確率でわかるのは、あくまでも確率だけです。

実際に投資で勝つためには、技術を磨いていくしかありません。

確率だけ見て満足するのではなく、そのあとの行動が何よりも重要なのです。

自分のトレードに何が足りていないのか、どうすればより勝てるようになるのかを追求していきましょう。

他の分析手法を取り入れる、練習を積み重ねる、方法はいくらでもありますよ。

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まとめ

バルサラの破産確率は、自分の投資手法が危険かどうかわかる理論です。

数式は複雑ですから、表で確認するようにしましょう。

表で重要になるのは、勝率・損益率、そしてリスクにさらす資金率です。

今行っているトレードに見直すべきポイントがないか、バルサラの破産確率表を参考にしてチェックしてみましょう。

破産確率を0％にするためには、勝率や損益率をどれくらいにするべきかを確認して、日々のトレードを磨いていってくださいね。

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